คนส่วนใหญ่ยังคิดว่างานบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน มีจุดโฟกัสใหญ่อยู่ที่เรื่องของการปล่อยสินเชื่อ
แต่ความจริงในการทำงานทุกกระบวนการล้วนมีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้ทั้งสิ้น
หลายคนอาจสงสัยเมื่อเห็นผังโครง สร้างการบริหารงานของธนาคารนครหลวง ไทย
เพราะในเมื่อได้มีการตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงขึ้นมาแล้ว ทำไมจึงต้องแยกฝ่าย
บริหารความเสี่ยงสินเชื่อออกมาอีกต่างหาก
"ความเสี่ยงในการทำธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงินมีหลายอย่าง เรื่องสินเชื่อก็เป็นเรื่องหนึ่ง"
วิชิต แสงทองสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารนครหลวงไทย อธิบายกับ
"ผู้จัดการ"
วิชิตเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่
1 กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาอธิบายว่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของธุรกิจสถาบันการเงิน
สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประเภท
ประเภทแรกคือความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นหลักใหญ่ของการบริหารความเสี่ยง
เพราะเป็นต้นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยเมื่อ
6 ปีก่อน
ธนาคารนครหลวงไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ดังนั้นในการบริหารสินเชื่อ
จึงจำเป็นต้องแยกให้มีทีมที่ดูแลความเสี่ยงเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ โดยมีสุจิต
สุวรรณเขต เป็นผู้บริหาร
แต่ความเสี่ยงอีก 3 ประเภท ก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ได้แก่ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง
3 ด้านอยู่ในความรับผิดชอบของวิชิต
ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่องก็คือ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้เกิด
ความสมดุล ให้ธนาคารมีเงินสดเหลือพอที่จะให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาถอนออกไปได้ตลอดเวลา
ความเสี่ยงทางด้านการตลาด คือการติดตามปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
เช่น อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอด จนขอบข่ายการลงทุนของธนาคาร
เช่นการถือครองหลักทรัพย์ ตราสาร พันธบัตร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหุ้นกู้
ส่วนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน คือการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของขั้นตอนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ
ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 63 ฝ่าย กับอีก 1 สำนัก ว่าจะมีกระบวนการใดที่อาจผิดพลาดและก่อความเสียหายให้เกิดขึ้น
"เนื้องานหลักของฝ่ายนี้ คือการเฝ้า ติดตามสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
รวมถึงรายงานที่ฝ่ายงานต่างๆ นำเสนอขึ้นมาเกี่ยวกับการทำงานของเขา เพื่อหาทางป้องกันจุดบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข
แล้วนำเสนอเป็นรายงานขึ้นไปถึงระดับคณะกรรมการ" วิชิตบอก
คณะกรรมการที่เขากล่าวถึงมีอยู่ด้วยกัน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดจะดูภาพรวม และตัดสินใจสั่งการตามรายงานที่หน่วยงานระดับฝ่าย
ทั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเป็น ผู้นำเสนอ
ธนาคารนครหลวงไทยเริ่มให้ความ สำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
หลังดึงอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ จากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาเป็นกรรมการผู้จัดการ
เมื่อกลางปี 2544 โดยในเดือนธันวาคมปีเดียวกันได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงทั้ง
2 ฝ่ายนี้ขึ้น โดยทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ในความรับผิดชอบของนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ในช่วงแรกได้ว่าจ้างให้บริษัทดีลอยท์ ทู้ช แอนด์ โทมัทสุ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบริหารความเสี่ยง
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนที่ปรึกษาเป็นไพร้ซ์วอเตอร์ เฮาส์ แอนด์ คูเปอร์ส หลังจากสัญญาที่ทำกับดีลอยท์
ทู้ช หมดลง
วิชิตยอมรับว่าความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินในประเทศไทย
ยังต้องมีการส่งเสริมกันอีกมาก เพราะเพิ่งมีการตื่นตัวในเรื่องนี้มาได้เพียง
4-5 ปี และวิชาการส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนั้นยังจะต้องมีการปรับปรุงบางจุดให้เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ในประเทศไทย
แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกสถาบันการเงินจะต้องมี