Basel II ตัวช่วยบริหารความเสี่ยง

Basel II ตัวช่วยบริหารความเสี่ยง

โดย ณัฐวัฒน์ หอมจิตต์
นิตยสารผู้จัดการ( พฤษภาคม 2549)

กลับสู่หน้าหลัก

แม้เวลานี้อาจยังไม่แน่ชัดว่าจะมีแบงก์ใดบ้างที่จะรับมาตรฐาน Basel II มาเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง แต่สิ่งที่ชัดเจนคือมาตรฐานนี้จะช่วยให้สถาบันการเงินควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ปีนี้อาจเป็นเพียงปีเริ่มต้นที่คนทั่วไปจะได้ยินคำว่ามาตรฐาน Basel II ซึ่งเป็นกติกาใหม่ที่กำหนดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการชำระบัญชี ระหว่างประเทศ (BIS) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กำกับดูแลคุณภาพลูกหนี้ ในสถาบันการเงิน โดยคาดหมายกันว่า ในปี 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเริ่มนำมาตรฐานนี้เข้ามาใช้กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศ

ด้านอัศวิน วราทร กรรมการบริหาร ที.เอ็น.อินฟอร์เมชั่นซิสเท็มส์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บอกว่า มาตรฐาน Basel II นี้ จะเป็นการพลิกโฉมระบบการ บริหารเงินทุน และการจัดการความเสี่ยงของลูกค้าเป็นรายบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุน การเพิ่มผลกำไร จากการลดต้นทุนดำเนินงานของธนาคารลง อีกทั้งธนาคารพาณิชย์ยังจะสามารถตั้งอัตราดอกเบี้ยได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง ของลูกค้าที่ไม่เท่ากัน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในมาตรฐาน Basel II นี้ จะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเครื่องมืออันซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลประวัติของลูกหนี้ทุกราย ที่อาจต้องย้อนหลังไปราว 3-5 ปี เพื่อนำมาใช้จัดลำดับความเสี่ยงแบบรายตัว และป้องกันความผิดพลาดในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดกับตัวสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้

โดยน้ำหนักการบริหารความเสี่ยงนั้น จะถูกถ่วงตาม Guidelines สำคัญใน 3 เกณฑ์ คือ Credit Risk ซึ่งจะมีน้ำหนักสูงสุดถึง 60% ส่วน Operation Risk และ Market Risk นั้น จะถูกถ่วงด้วยน้ำหนักที่ลดหลั่นกันไปคือ 30% และ 10% ตามลำดับ

แต่เงื่อนไขหลายๆ ประการในมาตรฐาน Basel II นี้ ถือว่ามีความผ่อนปรนมากกว่าเงื่อนไขอื่นที่ BIS เคยทำมา เช่น มาตรฐานการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง จากที่ Basel II มุ่งเน้นเรื่องความสมัครใจของแบงก์และสถาบันการเงิน แทนการบังคับให้ทุกแห่งต้องเดินตามกติกาที่ BIS กำหนดขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงความต่างของโครงสร้างในระบบการเงินในแต่ละประเทศ

เช่นเดียวกับรายละเอียดตัวปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่ง BIS ยินยอมให้ธนาคารชาติของแต่ละประเทศกำหนดขึ้นได้เอง บนพื้นฐานที่เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมตลาด และวัฒนธรรมการบริโภคของคนในประเทศ

Basel II อาจไม่ใช่แค่ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังถือเป็นอีกความท้าทายสำหรับผู้ให้บริการด้าน IT จากความยุ่งยากในการปรับโครงสร้างฐานข้อมูลเดิมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และฐานข้อมูลใหม่จะมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแบงก์ที่มีลูกค้ารายย่อยเป็นฐานในการทำธุรกิจ

การขยายระบบเพิ่มเติมแบบนี้ ต้องอาศัย Solution ใหม่ๆ ที่มีจุดเด่นในการทำงานหลากหลายภายใต้ชื่อ Basel II Solution ที่นอกจากจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่สลับซับซ้อนได้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมการบริหารธุรกรรมแห่งอนาคต อย่าง Securitization ได้

รวมถึงสามารถแสดงรายงานได้ในแบบที่ต้องการ ทั้ง รายงานที่แสดงต่อบุคคลภายนอก และรายงานเพื่อการบริหารงานภายใน ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารมองเห็นทิศทางขององค์กร เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงภายใน

ชาย แต่บรรพกุล กรรมการบริหาร ที.เอ็น.อินฟอร์เมชั่นฯ ให้ข้อมูลถึงระยะเวลาการดำเนินการจะยืดยาวเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลประวัติลูกค้าทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อยู่ในรูปกระดาษ ซึ่งแต่ละแห่งได้เคยบันทึกและจัดเก็บไว้ แต่โดยมาตรฐานในต่างประเทศจะอยู่ที่ 6-9 เดือนสำหรับข้อมูลด้าน Credit Risk และไม่น้อยกว่า 9 เดือนในส่วนที่เป็น Operation Risk

แต่เขาย้ำว่าพวกเขาพร้อมที่จะทำให้บริการ Basel II Solution แบบครบวงจร เพราะก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ตกลงเลือกพันธมิตรทางด้านซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพระดับโลกอย่าง SAP และ RCS จากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็น Solution ที่มีส่วนสร้างความสำเร็จให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Com-merzbank, FitchRisk, DaimlerChrysler Bank

"เราหวังว่ามันจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของเราในปีนี้ เพราะมีแนวโน้มว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนี้สำหรับแบงก์ที่ใช้ Basel II จะสูงยิ่งกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับเทคโนโลยีเสียอีก" ชายกล่าว

บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่นฯ บริษัทในเครือไทยสงวนวานิช 2489 จำกัด เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินของรัฐในโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ อาทิ โครงการ ปรับปรุงระบบบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS), ติดตั้งระบบ Core Banking System ในธนาคารกรุงไทย และติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ในธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยรายได้ของทั้งเครือเมื่อปี 2548 มีทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

กลับสู่หน้าหลัก

ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย